更稳定更小回撤的策略优化

昨天晚上突发灵感，给策略加上了一条非常简单的优化，发现对于某些标的提升十分明显：

图中蓝线代表之前策略回测结果，红线代表最新的回测结果

可以看出在某些标的上提升非常明显，其他标的或者是略有提升，或者是略有下降，但是总体上这条优化属于可以纳入的范围。

优化做了什么

其实非常简单，就是一个点：只要挣钱了，能卖就卖。

组合回测

在各标的组合回测中:

主线标的组合

仅做主线组合里，收益率似乎差异不大，但是就最近一次来说避免了大幅度的回撤

全标的组合

全标的组合两者最终收益率也是差不多，但是优化后曲线更平滑，收益更稳定，回撤更小

对比以前的曲线：

拉长时间的主线标的组合

从更长时间（18个月）跨度来看，收益率也是差不多的，主要差异还是在避免了最后一次回撤

总结

总的来说，新的优化可以平滑波动，减少回撤。主要差异在于之前策略会博一个高开，这个高开经常会有比较大的幅度，体现在收益率曲线上就是突然的大幅提升。但是如果博失败的话，就容易有大幅度的回撤。所以在行情好的时候用以前策略会拿到更好的收益，在行情不行的情况下使用这个优化能取得更稳定的收益。

那么行情好坏有一个最容易判断的方法：买入就赚还是买入就亏，买入就赚，说明行情好，可以去博弈一下，买入就亏说明行情不行，保本出。

然后提升明显的标的，那就直接应用新优化，提升不明显的标的可以应用变通的策略，行情好去博弈，行情不好保本出。

按这一思路修改之后，果然有所提升，看来以后需要灵活判断了

整体而言应用新优化可以更好的做到稳定盈利，最小回撤。在目前这个初始积累阶段，还是更需要资金的稳定增长。