更稳定更小回撤的策略优化

昨天晚上突发灵感,给策略加上了一条非常简单的优化,发现对于某些标的提升十分明显:

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图中蓝线代表之前策略回测结果,红线代表最新的回测结果

可以看出在某些标的上提升非常明显,其他标的或者是略有提升,或者是略有下降,但是总体上这条优化属于可以纳入的范围。

优化做了什么

其实非常简单,就是一个点:只要挣钱了,能卖就卖。

组合回测

在各标的组合回测中:

主线标的组合

仅做主线组合里,收益率似乎差异不大,但是就最近一次来说避免了大幅度的回撤

优化后

优化前

全标的组合

全标的组合两者最终收益率也是差不多,但是优化后曲线更平滑,收益更稳定,回撤更小

优化后

对比以前的曲线:

优化前

拉长时间的主线标的组合

从更长时间(18个月)跨度来看,收益率也是差不多的,主要差异还是在避免了最后一次回撤

主线标的组合优化后

主线标的组合优化前

总结

总的来说,新的优化可以平滑波动,减少回撤。主要差异在于之前策略会博一个高开,这个高开经常会有比较大的幅度,体现在收益率曲线上就是突然的大幅提升。但是如果博失败的话,就容易有大幅度的回撤。所以在行情好的时候用以前策略会拿到更好的收益,在行情不行的情况下使用这个优化能取得更稳定的收益。

那么行情好坏有一个最容易判断的方法:买入就赚还是买入就亏,买入就赚,说明行情好,可以去博弈一下,买入就亏说明行情不行,保本出。

然后提升明显的标的,那就直接应用新优化,提升不明显的标的可以应用变通的策略,行情好去博弈,行情不好保本出。

按这一思路修改之后,果然有所提升,看来以后需要灵活判断了

主线标的组合

全标的组合

拉长时间的主线标的组合

整体而言应用新优化可以更好的做到稳定盈利,最小回撤。在目前这个初始积累阶段,还是更需要资金的稳定增长。

作者

skyrover

发布于

2022-10-09

更新于

2022-10-12

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