聊聊交易系统

我的投资经历

我的投资经历是从2015年开始的，上半年的那波牛市其实我是不知道的，当时我忙于毕设的事情，在大量的学习实践，所以根本没有时间和精力关注到股票市场，但是我有一个大学同学参与了，而且盈利颇丰，听说赚了快30W，我当时听到这个消息有些震惊，我当时可能连几千块钱都没有，但是他还没毕业就已经赚了快30W，而也是因为这件事情让我对这位来自北京的同学有了深刻的印象。其实这件事情我后面也想了想，当时无论如何我也是不可能像他一样做到赚30W，哪怕我跟他一样有足够的本金。道理很简单，我即使有了那么多钱也不会投入到股市里，这其实就是和整个家庭，成长经历有关，塑造了一个人的性格，以及对金钱的观念。而且也许30W对我们来说很多，但是对于他一个北京土著来说可能也并不多。这位同学毕业后就回北京工作了，在家旁边。

我正式入场是在2015年的6月底，那时候答辩结束，然后听到股市的信息，所以自己也想去试试，在平安证券开了一个户，手续费应该挺高，最开始可能只有几千块钱。但是等我开完户，股市已经风云突变，开始大幅下跌了，我当时因为钱不够，所以找的股票都是那种几块钱的股票，太贵的买不起，估计30块的就已经买不起了。当时具体买的什么股票我已经记不得了，只记得当时我是在第一波下跌之后我买了点，然后很快赚了之后就卖掉了，估计能赚个吃饭的钱吧。具体怎么择时的我已经忘记了，肯定是通过某个指标的，因为我记得不是瞎弄的，也是有点章法的。

钱不多，反正就这样玩，反正那次股灾也没赔钱，小赚了点，后来就养成炒股票的习惯了。我记得买过大橡塑这只股票，买了之后停牌重组，涨停了几次，赚了在当时看挺不少的钱，估计一个月生活费？反正挺乐呵，其实我也不知道为啥买的这只股票，在我现在看来听都没听过的股票。后来还买的有洛阳钼业，这只股票后来几年经常玩，因为规律性实在是太强了，资源型企业，在股票低的时候买入，躺平装死，总会有赚钱的那一天。。。

第一次炒股票大概就是15.7到15.10这段时间，后来就要经历人生的第二个转折点了，当时全身心的在训练自己的编程技能，然后休学去搞了份远程工作，这段时间没有精力，所以就没有再炒股了。一直到16.10，我正式决定退学后，再去找到了第二份工作，这时候是在北京出差，而且是在中信建投证券，工作内容就是跟股票有关，甚至可以看到别人的账户，以及操作流水，这时候就又想起来我也有个股票账户，所以又开始玩了，这个阶段的方法也还是之前的买入躺平等，只不过股票标的固定就是那么几个，洛阳钼业是最常操作也是最赚钱的一个。然后一直到17.12，我从这家公司离职，去了庖丁科技就没有再玩股票了，原因是去庖丁科技我总是担心能力不够，所以花了时间和精力在工作上。

我记得当时18年初买了辆车，同事说我是炒股挣了钱买的车，哈哈怎么可能，我一个是没有那么多本金，一个是没有那样能稳定赚钱的能力。18年和19年可能断断续续的也买了股票，但是规模都不大，最多只有一两万在市场里。然后到20年初买房，把钱几乎花完了，然后到20.5月办还贷卡的时候顺便在那边办了一个证券账户，给的是万2.5，其实现在看来也还很高。然后从20.6又开始炒股了，我记得当时办账户的时候我给我的贷款经理说，我感觉股市要涨起来了，赶紧买股票吧。后来发现我的嗅觉还是蛮敏锐的，而且那时候我也这样做了，买入了中国太保。不过阴差阳错的是，买入之后一直跌，磨掉了我所有耐心，索性再也不看了，后来涨了一波我一看回本了，还赚了，就给卖掉了。殊不知后面涨幅更大，错过了一波行情。

那次之后，后面又买过洪都航空，反正也是没把握住，小赚出场，但是后面再看，起码少赚30%。再后面是看雪球，了解到国际医学这个，才发现西安的高新医院居然是家上市公司，遂买入，这个股票赚了不少，大概快20个点，几千块钱。再后来到20.12时候我了解到交易系统，误打误撞也接触到了一个交易系统，然后仔细钻研，将其改造成了我的一套量化交易系统。

交易系统的成长

这套交易系统从根上是借鉴别人的，一开始我看到这套交易系统的时候我觉得相当契合我的投资思想，所以我觉得这能行，然后仔细研究，搞明白它是怎么运作的。这人写了一系列文章来介绍自己的交易系统，很感谢这么详细，我认真钻研了3遍，从头到尾，然后也开始模仿。在这里我第一次接触ETF，就感觉是打开了新世界的大门，我想要是以前我知道这个工具就好了，就不会总是找低价股了。。。

在模仿实践的过程中，我发现干嘛不把它代码化，程序化呢？这样不就不用浪费时间和精力自己去看盘，看数据了吗？所以从21.1开始了将这一套交易系统开发为一套量化交易系统之路。

从21年1月到现在，两年半的时间，中间也不是一帆风顺的，有段时间我也想放弃，而且逐渐发现有了交易系统，你也不一定能够实现稳定盈利，具体为什么后面我会写一篇文章专门介绍一下。

在这两年半里，对这个量化交易系统大概有以下的升级以及对应的时间节点：

• 数据自动化计算（21.2），事实上是一直到4月多，因为当时有bug
• 自动化决策（21.10），所以21年大部分时间都是在摸索算出来的数据怎样算是买入信号，怎样是卖出信号。这时候发现人工决策很容易有主观上的偏差，所以后来才想到要自动化决策，这一段时间很难，造成了比较大的亏损。
• 回测功能（22.1）加入自动化决策之后，一开始并不知道到底这样决策好不好，而且也换了好几种决策方式，所以我觉得必须要写一个回测系统来验证怎样的决策是行得通的。
• 止盈系统（22.2）有了回测功能之后，我才发现有了止盈会让收益率曲线变得更加平滑，回撤也会变得更小。
• 自动化工具（22年）主要是一些数据更新工具
• 标的选择（22.9）经过这段时间的实际操作，我发现策略在宽基上基本上都符合，在行业基上有的符合，有的不符合。而且行业基会大幅增加回撤的可能，所以后来决策只做宽基
• 心态升级（22.10）22年当时在交易系统上还想玩更多的花子，比如通过买入信号来买股票赚的更多，于是在22.7经历保交楼事件，亏了不少。然后心态也不好，踏空的时候总想买入，然后一自己操作就亏损。而且那时候浮亏的时候就不想坚持交易系统了，然后自己卖掉了，后来人家又涨上去了，反正就是没有信仰总是自己凭心情决策，很容易形成恶性循环。完了之后亏了就把钱转出去，后面赚的时候本金又很少，来来回回就这样浪费了很多机会。
• 节假日决策（23.1）当时一直纳闷的如何进行节假日决策，后来在一次回测中解决了这个问题。
• 止盈系统的进一步优化（23.2）参数分离，收益率曲线变得更加平滑，更加接近最小回撤，稳定复利的目标。从22.10一直到22.12月这三个月一直没怎么赚到钱是因为之前的策略在当时的标的选择上确实不太好赚到钱。
• 拒绝踏空的升级（23.6）一直耿耿于怀于可能会踏空行情，现在也能保证吃到涨幅了。
• 标的和模式的固定（23.6）现在分为两个账号，一个是求稳账号，只做创业板，一个是激进账号，会做所有的宽基。
• 优化跟踪交易系统和模糊决策的优化（23.6）

总体上从21.1到现在这两年半里，第一年也就是21年是练技术的，量化系统的各种模块和各种自动化工具都是在这一阶段开发完毕的。第二年也就是22年是练心态的，那时候还很浮躁，一会想个这，一会想个那，总是自己进行白给操作。23年是优化升级的，止盈系统的参数分离，节假日决策的理论支持，拒绝可能的踏空，投资标的和模式的固定，这些都是锦上添花的事情。

现在的我已经风轻云淡了，看到踏空的时候就告诉自己这是自己没办法赚到的钱，所以也不眼红，也不着急，静静的等待自己的机会到来。现在空仓时间很长，一个月感觉有一大半时间都是空仓。碰到买入下跌也不慌，坚守交易系统，严格执行。

要做成一件事情并不是那么容易，要经历很多坎坷，但是最终度过之后，才会发现其实一切都值得。