网格策略可行否?
这两天逛知乎,看到一个人发的说网格策略最牛批,不用管,稳定收益,真的如此吗?
网格趋势系统
刚好我脑海中浮现出一个思路,结合我的交易系统,当发出买入信号的时候买入一份,在随后趋势强的时间段中,只要达到止盈价就卖出,或者是在趋势转弱的时候判断转弱价格是否大于等于止盈价,是的话就卖出。如果没有超过止盈价的情况,那么这份网格资金就继续持仓,直到下次趋势转强的时候再判断是否要卖出。
基于这样的思路,马上手撸代码,因为很多东西都是现成的,所以只花了半小时,130行代码,然后开始回测:
创业板表现比较差劲,一年半的时间还亏损了3%。。。
上证50,略微表现好点
光伏,简直就是炸裂
分析原因
单边上涨时候乏力,单边下跌时候毫不错过,震荡的时候表现还行,其实原因很简单,网格交易没有止损!所以导致被套的资金在单边下跌的时候持续亏损,造成巨大的损失。
而上涨的时候又轻易的卖掉了,所以造成盈利远远补不齐亏损。
特别是这些单边下跌的标的,比如光伏,创业板也是,基本是一路下跌,而上证50表现稍微好点,主要原因是上证50震荡时间能长点。
那加入止损呢?
加入止损
跑了下创业板50的回测,可以看出表现最好的参数是无论如何都要止损(止损判断是在转弱的时候),止盈是0.7%。
那这不就快变成我现在的趋势交易系统了吗??如果资金拆分份数变成1,不就是了么。。。
总结
很明显了,这种思路行不通。
我继续翻了那个帖子,说避免单边下跌的方式是使用ETF。。我这用的就是ETF啊,还是宽基,表现如此拉垮,要知道目前趋势系统3年创业板180%收益率,而这个最高也只有4%,连存款利率都跑不赢,玩啥呢?
再翻了翻评论,
所谓网格!无非就是马丁!资深一点的交易者都知道这是一个陷阱!一夜回到解放前是迟早的事情!
行情好的时候资金利用率1% 行情不好爆仓
就这样,end.