不要炒股票2

趁着今天行情不错,继续聊聊关于不要炒股票这件事情。

使用ETF降低容错

个股最大的问题就是,价格不可控,方向不可预测。

大家习惯于透过表象看本质,你看到的只是K线图。我要是说我很久不看K线了你信吗?因为反过来,我们得透过本质去看表象,股价的本质是什么?是人为买卖合力的结果,也就是说,第一取决于大资金的动向,第二取决于小资金的合力。但这两点明显是不可控的,不管你用什么技术指标,我是说所有,都不可能预测到下一秒钟大资金会怎么操作,散户会涌向哪里。即使你能猜个七七八八,但小概率事件还是会发生。你是火眼金睛,看到游资进来了,还没获利,可是万一主力他老婆生孩子大出血,或者他只是心情不好,或者债主拿着刀上门,急需用钱呢?

也就是说,猜的结果就是,没有必然,只有大概率事件。但这个大概率不足以让你赚钱,因为你总会遇到连续亏损,因为一般人的止损比止盈大,赚了拿不住,亏了死扛。即使你已经聪明到控制止损,但仍然无法控制连续止损对资金缩水造成的严重影响。别忘了,你处在一个牛短熊长的A股,长期来看一定是亏损的。

个股的内在是无法判断的,影响个股短期和长期价格的内在都是无法判断的。但ETF的内在是可以判断的,或者说内在的大部分是可以判断的。为什么呢?因为ETF由几十到几百支股票组成,特别是指数型ETF,你能大概率判断出1支股票的走向,那50支呢?100支呢?200支呢?是不是如果平均起来成功率会高很多?也就是说,不可能有50个股票的主力的老婆都生孩子大出血,千年不遇,对吧?你将那20%-50%的失败率平均了下来,放进了每次交易中,是不是总体的成功率就高很多呢?甚至接近100%呢?比如我一直主力做的159949,创业板50支指定股票都印在我的脑中(当然权重不同),只有我判断超过30支会上涨时才进入,而多于20支会下跌马上离场,你觉得成功率是不是提高了很多?

总之,逻辑就是通过内部所有成分的动向来确定整体的动向,并通过大批量操作来降低内部的容错率,这好像不是什么深奥的道理吧?

大概率地赢

读过《三体》这本巨著的都知道,三体文明到最后也没有解决三体问题,只得选择放弃,转而向地球寻找新的生存基地。

三体问题是指三个质量、位置和速度都为任意的的天体,在相互之间万有引力的作用下的运动规律问题。现在已知,三体问题不能精确求解,即科学无法精确预测三个天体的运动规律。这本质上是一道数学题,在此不做深入。

而之所以无解,就是因为混沌原理。混沌理论是指在一个确定的物理模型下,如果给定的初始值条件有细微的差别,经过一定时间的演算后,所得出的结果差别可能会十分的巨大。通俗来说,比如地球、月球和太阳,你把他们的位置、速度、大小、轨道都录入电脑,不就算出了他们接下来的运行轨迹吗?但问题是你永远不可能精确地录入,你能录入每一滴水吗?精确到什么单位呢?小数点后面几位?分子原子质子还是夸克?再俗点,你能录入我中午吃两个汉堡还是一块牛排吗?我少吃了一口是不是质量、能量消耗都会有变化?而这足以在长时间的发展后对结果产生巨大的影响。这也就是常说的蝴蝶效应,任何事物发展均存在定数与变数,事物在发展过程中其发展轨迹有规律可循,同时也存在不可测的“变数”,往往还会适得其反,一个微小的变化能影响事物的发展,证实了事物的发展具有复杂性。

所以很多事是不可测的。股价当然也是一个混沌理论,每支股票里每一分钱都是一个不可测的变量,每个人的每手股票都有可以引起蝴蝶效应。这还只是内部因素,外部因素更加不可测。虽然人类通过计算已经能够短期、有选择性地大概算出三体的运行规律,但仍然败给了宇宙法则。比如天气预报就是一个典型,能测个差不多,但不准的时候也时常发生,就是因为天气就是一个经典的混沌问题,微小的因素都有可能影响最后的结果。这就像一个经验丰富的高手,能凭着感觉、K线和指标大概率地测出股价的方向,但他仍然不敢全仓压进去,因为他知道混沌的世界随时都有坍塌的风险。所以他的结果可想而知,一次胜利,两次胜利,但总有一天会出现失败,然后总有一天会连续地失败。

而股市中唯一可测且失误率极低的,竟然是指数。因为这也是一个概率问题,如果你能有7成把握猜中一支股票,那么你把A股3000多支股票都猜一遍,理论上就能有70%的股票是正确的。而指数本质上就是3000多支股票的总和,指数走势就是反映这些股票中大部分的走势。这就是ETF的魅力,这70%足以支持你的结论。样本越多会让单支错误越来越不明显,而且我们要的只是最后的大比率,你总不会点背到猜错的全是跌的吧?那要不就是你的技术太太太太差,要不就和50支股票的大庄老婆全生孩子难产大出血的概率差不多。

是不是简单了很多?你不知道你家那一亩三分地会不会下雨,也不敢和隔壁老王赌10块钱。但你们区会不会下雨,你们省会不会下雨,中国会不会下雨,降雨量大概是多少,让你和他赌3块钱,你敢吗?

我敢,因为我稳赢。

20230724

今日净值 1.0315(-0.78%)
今日上涨 -0.78%
本月收益率 -1.00%
创业板格局策略净值 1.0846
全宽基格局策略净值 1.1164
创业板非格局策略净值 1.0517
全宽基非格局策略净值 1.1353
沪深300 0.9828(-0.44%)
创业板50 0.8767(-0.83%)

(净值计算从2023年开始,开始值为1)

今日信号和操作

继续持仓创成长。

其他发生的事情

没什么其他事情发生。

20230721

今日净值 1.0396(-0.20%)
今日上涨 -0.20%
本月收益率 -0.10%
创业板格局策略净值 1.0934
全宽基格局策略净值 1.1255
创业板非格局策略净值 1.0603
全宽基非格局策略净值 1.1446
沪深300 0.9872(-0.05%)
创业板50 0.8841(+0.22%)

(净值计算从2023年开始,开始值为1)

今日信号和操作

满仓上车创成长。

今天早上去医院取药,发信号的时候还在开车,趁着等待的那会,上手操作全仓买入。买入后一直跌,到下午的时候最多的时候创成长已经跌了0.6%,从买入的时候+0.2%到-0.6%,很快啊,一个点没了,我当时都有点泄气了。

没想到,1点50的时候开始直线拉升,我一看顿时觉得有戏,那么这么看来今天确实是创业板见底的一天了。以前也出现很多次了,创成长优先创业板转强,但是转强的这一天往往没有大涨,都是后一天大涨的。

那么这么说来,下周创业板要吃肉了哟。而且按照止盈条件,创成长是不进行止盈的,那么满仓等下周一吃肉咯!

其他发生的事情

今天早上去医院取药,没什么其他事情发生。

20230720

今日净值 1.0417(+0.00%)
今日上涨 +0.00%
本月收益率 +0.10%
创业板格局策略净值 1.0956
全宽基格局策略净值 1.1277
创业板非格局策略净值 1.0624
全宽基非格局策略净值 1.1490
沪深300 0.9876(-0.71%)
创业板50 0.8822(-1.12%)

(净值计算从2023年开始,开始值为1)

今日信号和操作

继续保持空仓。

今天看上证50浓眉大眼的,感觉好像上车有戏,本来都已经进软件选好价格准备买入了,到点后没有信号,所以作罢。下午还冲高了一波,我甚至有点懊悔没有上车,但是随后突然的大跳水让人瞠目结舌,不得不感叹一句:交易系统诚不欺我也。这一次就再次加深印证了系统的有效性,后面坚决按系统信号来操作,万万不可自己操作白给。

接下来的日子我估计要开始逐渐的卖出基金份额了,当然是在基金不断盈利后将每次盈利的部分卖掉,现在应付生活的流动资金有点紧张了,所以需要卖出基金来cover生活支出了。

本次回撤总结

再总结一下这个月的回撤,先是在6月底提出了格局策略,7月份开始应用。

第一次格局在我自己的瞎操作下比非格局多赚了0.1%,当然如果我不瞎操作,那么其实最后跟非格局卖出是一个价格。

第二次格局也就是这次回撤,本来还想大账号一起参与格局呢,后来想了想算了,得控制比例,幸亏当时这么决定,否则这波回撤还会更大。当时就决定只用小账号的25%资金进行格局,现在看这个比例还是太高了。

当时创业板第一天转强其实感觉还是落后行情三天了,但是三天前的那次上涨并没有转强,所以没有上车。转强后一天就开始下跌,那一天光伏转弱了,创业板趋势其实差不多也已经转弱了,但是在当前的判定条件下没有转弱。

后面的两天趋势数据都是差那么一点转弱,直到后面的第三天,终于转弱了,这时候离当初买入价格已经跌了2.85%了。

其实这个回撤幅度在整个回测看来并不算大,但是这个回撤,以及25%的格局仓位对于现在我的账户,我的生活以及我的心态并不适合。

当然转弱判定是有一些问题的,需要更新。

综合看来,我决定后面还是以非格局为主,格局策略只相当于小仓位试试就行。

其他发生的事情

今天再去医院看了下医生,医生给稍微调整了下药方,然后再做了一次针灸,针灸完的状态就是那种你脑子里可能有很多要想的,但是提不起劲想的感觉,好像人整个肌肉放松了的感觉。

20230719

今日净值 1.0417(-0.36%)
今日上涨 -0.36%
本月收益率 +0.10%
创业板格局策略净值 1.0956
全宽基格局策略净值 1.1277
创业板非格局策略净值 1.0624
全宽基非格局策略净值 1.1490
沪深300 0.9946(-0.11%)
创业板50 0.8921(-1.31%)

(净值计算从2023年开始,开始值为1)

今日信号和操作

昨天本来想着今天能冲高一点,然后我趁机卖出,相当于做个T,没想到今天低开低走,然后系统也发卖出信号,没有办法,只能认亏。当然这波趋势转弱判定也有点问题,其实在7月14日就已经弱了,所以目前来看这个判定规则需要更新。

这波回撤的最主要问题还是出自策略配比上,7月份以来开始在小账号满仓执行格局策略,虽然说小账号占总资金比例只有25%,但是仍然是太多了,对账号资金的影响还是太大了。

经过这一波我发现我还是不适合格局,盈亏先不计,格局持有后就经常想要看盘,甚至是盯盘,这不符合我省心省力的初衷,虽然说格局可能收益确实会更高点,但是它的问题在于确实会有回撤,而且需要持有挺长时间,在这段时间里我就特别不平静。

所以啊,我决定,以后格局策略在小账号比例只占25%,相当于占总资金0.25*0.25=6.25%

怎么说呢,这波其实就相当于一次检验,检验我和格局策略的匹配程度,检验结果就是我不太适合格局,所以仓位就不能太重。

另外一点就是现在资金有限,生活支出的资金不少,需要尽可能保证稳定收益来覆盖生活支出,所以暂时以稳为主了。

目前空仓了,等下一波吧。

其他发生的事情

最近晚上睡眠都还可以,1点钟醒来,上个厕所,上完之后就又能睡着,虽然早上6点醒,但是这已经足够了,现在白天也不怎么困了,以前白天可是困的要死。

20230718

今日净值 1.0455(+0.02%)
今日上涨 +0.02%
本月收益率 +0.49%
创业板格局策略净值 1.1123
全宽基格局策略净值 1.1449
创业板非格局策略净值 1.0624
全宽基非格局策略净值 1.1490
沪深300 0.9957(-0.32%)
创业板50 0.9040(-0.30%)

(净值计算从2023年开始,开始值为1)

今日信号和操作

预期是今天创业板直接转弱,早盘发展符合预期,但是下午一开盘就来了个直线拉升,那么今天就没有转弱的可能了。我一想这种情况很可能第二天就会转强啊,所以直接挂单买入,价格就是昨天卖出的价格。。熬了一个多小时才成交,真是费心费力啊。

我也真是服了自己了,一天天折腾啥呢,买了怕跌,卖了怕涨,一天天一惊一乍的,活生生像个韭菜。。。

哎,不过从另一个角度来讲,这也许也是必由之路吧。非格局版策略我用了快两年时间将自己训练成了一个机器人,格局版这才刚刚开始而已,但是我想肯定会适应的更快~

其他发生的事情

昨晚睡的不错,1点多钟醒来上个厕所,回来继续睡到了6点多。

早上去省图书馆借了4本书,是关于远征军的,这段历史因为最近在看我的团长我的团而很感兴趣。另外一个感兴趣的点是司令官杜聿明将军,我名字和他的字一样。

20230717

今日净值 1.0453(-0.34%)
今日上涨 -0.34%
本月收益率 +0.43%
创业板格局策略净值 1.1159
全宽基格局策略净值 1.1485
创业板非格局策略净值 1.0624
全宽基非格局策略净值 1.1490
沪深300 0.9988(-0.82%)
创业板50 0.9067(-0.92%)

(净值计算从2023年开始,开始值为1)

今日信号和操作

哎,我的格局心态还是太嫩了呀,不够强大,今天说实话,创业板50其实还没有转弱,但是我给卖了,卖了之后尾盘就涨了点。。。

促成我卖掉的原因大概有以下:

  1. 周五的时候最近的先行标的光伏ETF已经转弱了
  2. 创业板50这两天的趋势数据基本上就是差不多已经嗝屁,但是按现在判定条件没有转弱,在我心里它已经转弱了。
  3. 创业板的一个标的双创ETF今天转弱了,我想着即使后面涨,那可以上双创
  4. 我担心趋势一直这样模棱两可,一直阴跌,最后发转弱信号会太晚,无法控制亏损幅度。

所以下午一咬牙,给清仓了。

也罢,其实这样也说明当前仓位的格局并不能让我觉得舒服,反倒是让我觉得一惊一乍。另外再鉴于当前资金量也不是很充足,所以优先还是保证稳定收益吧,保证小回撤。调整下策略配比:大账号采用创业板非格局策略,资金占比依然保持75%;小账号采用全宽基非格局策略和创业板格局策略,其中创业板格局策略最大资金占比为小账号总资金的50%,小账号总资金占比为25%。

其他发生的事情

这段时间的睡眠依然是2小时就要醒来一次,醒来后也还能睡着。我觉得脑子已经没啥可以想的了,为啥还是睡不好呢。。。😭

20230714

今日净值 1.0489(-0.20%)
今日上涨 -0.20%
本月收益率 +0.80%
长期持有的策略净值 1.1278
长期持有全宽基的策略净值 1.1608
非长期持有的策略净值 1.0624
沪深300 1.0071(+0.02%)
创业板50 0.9151(-0.70%)

(净值计算从2023年开始,开始值为1)

今日信号和操作

开盘如期将大账号的创业板全部止盈卖出,本来以为会高开,没想到开盘直接就落在了挂单的止盈价上。。。

然后创业板全天都在水下运行,我还是太浮躁了,拿不住,总是想卖,当然也与光伏转弱,创业板趋势有点不太行有关系,挂了三次单卖出,不过最后还是没有卖掉,算了算了,坚持到发卖出信号再卖吧,就当是锻炼心态了。

其他发生的事情

最近睡眠都是2小时就要醒来一次,醒来后也还能睡着,还算可以吧。现在白天早餐吃完,午饭吃完都需要补觉🤣 唉也不知道啥时候能睡一个囫囵觉啊。。。

知闲基金Q3计划

新增格局策略

从2021年到2023年两年时间,我开发了一个策略——创业板的止盈非格局策略,其最大的特点是最小回撤,稳定复利,这达到了我最初的目标,所以基金也一直在坚持执行这个策略。

但是这个策略也有其弊端,那就是在单边上涨的时候容易踏空,不是容易是100%踏空,所以很长一段时间我一直在寻找解决之道。直到今年6月份,由我们投资群里的讨论点醒,再加上我的思考,于是在6月底推出了格局版策略。

格局版策略一共有两种,一种是创业板的格局策略,另一种是全宽基的格局策略。全宽基顾名思义,就是做所有宽基,包含创业板,上证50,科创50和深证100。

格局版策略较为完美的解决了单边上涨踏空的问题,但是也会增加策略收益的波动性,但是这个波动性从目前的回测看来是完全可以接受的。

Q3计划

目前一共有四个策略,创业板格局策略,创业板非格局策略,全宽基格局策略,全宽基非格局策略

鉴于现在资金量有限,主要目标还是取得稳定收益来覆盖生活支出,所以暂时将格局策略降为低优先级。

基金一共有两个股票账户,那么大账号资金全部用于创业板非格局策略,小账户资金用于创业板格局策略和全宽基非格局策略,其中创业板格局策略只能使用四分之一的资金。

小账户这里其实挺简单的,就是如果创业板需要格局,那么只使用四分之一资金,其他宽基上车,都是非格局。

那么在2023Q3这一个季度,两个股票账户资金配比为3:1,也就是75%的资金用于做创业板的止盈非格局策略。6.25%的资金用于做创业板格局策略,25%的资金用于全宽基非格局策略。

以后计划每个季度调整一次配比,根据实际的市场行情,上个季度的盈利情况等来决定具体的配比。

20230713

今日净值 1.0510(+0.42%)
今日上涨 +0.42%
本月收益率 +0.90%
长期持有的策略净值 1.1337
长期持有全宽基的策略净值 1.1669
非长期持有的策略净值 1.0635
沪深300 1.0069(+1.43%)
创业板50 0.9215(+2.04%)

(净值计算从2023年开始,开始值为1)

今日信号和操作

真是出人意料今天又大涨了,看来昨天是假摔啊,股市可真是诡谲多变啊,那没办法,打不过就加入吧,今天满仓上车了!

明天计划大账户全仓止盈,小账户不卖做格局。就这样,干!

其他发生的事情

昨天吃了中药后睡眠还可以,手环显示醒来了7次,3点那次是娃醒来了,哄娃睡觉。但是每次醒来都能很快睡着,所以总睡眠时间得到了保证,今天白天也不是很困,变得精神起来了,不错。