格局策略升级

思路

之前增加了格局策略,大致原理就是判断弱转强那天的涨幅,如果超过一定值,那么就一直持有直到强转弱。

但是这个策略有个最致命的弱点就是在强转弱那天经常会出现大幅下跌,比如3个点以上的跌幅,而一次格局可能也就赚个五六个点,如果这波行情不太行,甚至还会亏本。

于是联想到非格局策略,非格局策略就是弱转强买入后,只要赚钱就会进行止盈,如果没办法止盈,那就会坚持到强转弱卖出。非格局策略的关键就是只要赚钱就卖出,所以曲线相当平滑。

那么参考非格局策略,格局策略也可以将只要转强就卖出改成只要赚多少钱就卖出,这里的多少钱就可以用收益率来衡量,跟非格局策略的止盈参数差不多。

这样,格局策略和非格局策略逻辑就一致了。

其实换个角度来说,格局并不是为了持有而格局,而是为了赚钱,所以有一个格局的止盈参数也是非常合乎情理的。

升级之后,格局策略也有两个参数,一个参数表示是否格局,另一个表示格局之后赚多少卖掉。

回测

取升级前的格局策略为基准,由蓝色线表示;升级后的格局策略由黄色线表示,对比图如下:

image.png

可以看出来在大部分标的上都有明显提升,创业板50上升级后的格局策略从2021年到现在已经有225+%的收益率了。

科创50是个另类,因为回测出来的结果是不要格局。。。这里黄色曲线是以弱转强当天收盘价卖出的结果,远不如以前。

再和非格局策略做个对比:

image.png

增益明显,但是回撤也没增加多少。

创业板2023年格局数据

格局策略

image.png

详细数据如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
------------------------------------------------------------
买入日期:20230105
卖出日期:20230120
本次盈利:7215.0
本次盈利比例:7.21%
账户余额:107215.0
------------------------------------------------------------
买入日期:20230209
卖出日期:20230210
本次盈利:-767.2
本次盈利比例:-0.72%
账户余额:106447.8
------------------------------------------------------------
买入日期:20230216
卖出日期:20230217
本次盈利:-3724.5
本次盈利比例:-3.5%
账户余额:102723.3
------------------------------------------------------------
买入日期:20230222
卖出日期:20230313
本次盈利:96.2
本次盈利比例:0.09%
账户余额:102819.5
------------------------------------------------------------
买入日期:20230320
卖出日期:20230404
本次盈利:1449.0
本次盈利比例:1.41%
账户余额:104268.5
------------------------------------------------------------
买入日期:20230407
卖出日期:20230412
本次盈利:505.5
本次盈利比例:0.48%
账户余额:104774.0
------------------------------------------------------------
买入日期:20230414
卖出日期:20230420
本次盈利:-2443.2
本次盈利比例:-2.33%
账户余额:102330.8
------------------------------------------------------------
买入日期:20230426
卖出日期:20230428
本次盈利:951.3
本次盈利比例:0.93%
账户余额:103282.1
------------------------------------------------------------
买入日期:20230508
卖出日期:20230529
本次盈利:431.2
本次盈利比例:0.42%
账户余额:103713.3
------------------------------------------------------------
买入日期:20230601
卖出日期:20230606
本次盈利:999.9
本次盈利比例:0.96%
账户余额:104713.2
------------------------------------------------------------
买入日期:20230612
卖出日期:20230621
本次盈利:700.8
本次盈利比例:0.67%
账户余额:105414.0
------------------------------------------------------------
买入日期:20230630
卖出日期:20230705
本次盈利:336.6
本次盈利比例:0.32%
账户余额:105750.6
------------------------------------------------------------
买入日期:20230713
卖出日期:20230719
本次盈利:-3122.0
本次盈利比例:-2.95%
账户余额:102628.6
------------------------------------------------------------
买入日期:20230725
卖出日期:20230810
本次盈利:3110.8
本次盈利比例:3.03%
账户余额:105739.4
------------------------------------------------------------
买入日期:20230824
卖出日期:20230906
本次盈利:6281.6
本次盈利比例:5.94%
账户余额:112021.0
------------------------------------------------------------
买入日期:20230915
卖出日期:20230921
本次盈利:132.7
本次盈利比例:0.12%
账户余额:112153.7
------------------------------------------------------------
买入日期:20230922
卖出日期:20230928
本次盈利:1215.9
本次盈利比例:1.08%
账户余额:113369.6
------------------------------------------------------------
买入日期:20231011
卖出日期:20231013
本次盈利:404.4
本次盈利比例:0.36%
账户余额:113774.0
------------------------------------------------------------
买入日期:20231024
卖出日期:20231026
本次盈利:871.8
本次盈利比例:0.77%
账户余额:114645.8
------------------------------------------------------------
买入日期:20231027
卖出日期:20231027
本次盈利:1883.7
本次盈利比例:1.64%
账户余额:116529.5
************************************************************
本轮盈利:16529.5
盈利比例:16.53%
账户余额:116529.5

在今年情况下,格局和非格局收益差不多。

总结

格局策略这次升级之后,我感觉都可以满仓来搞了🤣毕竟收益真的差别很大啊,不是有这么一句话么:

一旦有适当的利润,资本就胆大起来。如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至绞首的危险。

不过为了谨慎起见,还是先只在小账号上应用吧。等积累足够多的利润垫后,可以逐步增大仓位。

20231027

今日净值 1.0103(+1.66%)
今日上涨 +1.66%
创业板格局策略净值 0.9898
创业板非格局策略净值 1.0292
全宽基格局策略净值 1.0104
全宽基非格局策略净值 1.0507
沪深300 0.9219(+1.37%)
创业板50 0.8602(+3.19%)
  • 净值计算基金公开招募日(2023.6.25)开始,开始值为1

今日信号和操作

小账号清仓上证50,然后和大账号一起满仓创业板50.

一根大阳线,千军万马来相见,今天真的是涨的爽了,虽然比不上去年4.27那根绝世大阳线,但是这也够了,对于当下的A股真是久旱逢甘霖啊!

账号也创下来了基金公开招募日以来的新高,所以这一涨很是鼓舞士气。

下周的话,大账号按纪律止盈,小账号就要执行格局策略了,以往格局都是白给,希望这次能有超额收益~

20231026

今日净值 0.9938(+0.13%)
今日上涨 +0.13%
创业板格局策略净值 0.9738
创业板非格局策略净值 1.0125
全宽基格局策略净值 0.9933
全宽基非格局策略净值 1.0329
沪深300 0.9094(+0.28%)
创业板50 0.8336(+0.53%)
  • 净值计算基金公开招募日(2023.6.25)开始,开始值为1

今日信号和操作

小账号满仓上证50,大账号继续逆回购。

今天创业板午后来了个惊天逆转,从跌1.2%到涨0.6%,一来一回就有2%了,但是创业板真的逆转了吗?我看未必,要是真的逆转,为何不今天一开盘就拉?为何要到尾盘拉升?俗话说尾盘拉升,非奸即盗,因为尾盘拉升后就收盘了,然后第二天卖出,这种操作真的很香,所以历史上经常会出现前一天尾盘拉升,然后后一天就大跌的情况。

当然了,我们的系统是做跟随,不是做预测,如果明天真的转强了,那上车便是。

全宽基非格局策略再次创新高,我的账号还没有创新高,原因是我的账号是诸多策略的综合:

  • 75%的创业板非格局策略
  • 25%的全宽基非格局策略
  • 25%的创业板格局策略
  • 25%的光伏

后三者优先级依次从高到低都是在小账号执行的。这段时间主要是格局策略和光伏都不给力造成了部分回撤,所以还没有创新高,但是风水轮流转,总会有花开之日。

20231025

今日净值 0.9925(+0.63%)
今日上涨 +0.63%
创业板格局策略净值 0.9738
创业板非格局策略净值 1.0125
全宽基格局策略净值 0.9881
全宽基非格局策略净值 1.0275
沪深300 0.9069(+0.50%)
创业板50 0.8292(-1.10%)
  • 净值计算基金公开招募日(2023.6.25)开始,开始值为1

今日信号和操作

清仓创业板50ETF。

早上开盘前,我在群里说:

这消息啥时候出来的 昨天转强看来没有内幕我是不信的 不过资金看样子也就是博个高开反弹而已

要是真的志存高远 昨天就应该大涨 所以这波还是暂定为弱反弹 赚了就跑吧

诚如我所料,高开低走。。。

20231024

今日净值 0.9863(+0.12%)
今日上涨 +0.12%
创业板格局策略净值 0.9676
创业板非格局策略净值 1.0061
全宽基格局策略净值 0.9818
全宽基非格局策略净值 1.0210
沪深300 0.9025(+0.37%)
创业板50 0.8384(+0.78%)
  • 净值计算基金公开招募日(2023.6.25)开始,开始值为1

今日信号和操作

满仓创业板50ETF。

买入之后又是一直跌,搞的我都有点泄气了,但是我内心还是坚定觉得会反弹的,果然午后开始了一波拉升,本来以为会拉到2个点,不过还是低于预期,说明行情太弱了,收盘只赚了0.12%。。。

晚上A50期指直线拉升,目前已经上涨1.55%了,那么明天大概率是高开的。策略明天会做止盈,如果高开那就出了,所以我希望开的越高越好🤣

卖了会不会踏空?看今天转强第一天表现这么拉胯,那踏空的风险就已经很低了。。。现在这市场环境,还是赚了跑吧,况且系统也没有提示格局。

20231023

今日净值 0.9851(-0.58%)
今日上涨 -0.58%
创业板格局策略净值 0.9664
创业板非格局策略净值 1.0048
全宽基格局策略净值 0.9805
全宽基非格局策略净值 1.0197
沪深300 0.8991(-1.04%)
创业板50 0.8319(-1.65%)
  • 净值计算基金公开招募日(2023.6.25)开始,开始值为1

今日信号和操作

小账号清仓光伏ETF。大账号继续逆回购。

哎,自己定的原则只做宽基。。。脸肿了。

为啥买光伏ETF,是因为群里有个小伙伴只做光伏,所以就关注了光伏,本来也定的是小账号的1/4来做光伏,但是每次到光伏上车的时候就难免妄想着光伏大涨,然后一冲动就满仓了。。。

为啥只做宽基,是因为行业基它只限定于这个行业,那么其中股票的相关性就非常强,涨可能同涨,跌可能同跌,所以很容易就造成假信号,并非真的转强。而宽基行业分散,如果转强,那么极大概率是真的转强了。当然了,在行业基上回测也是正收益的,不过就是大涨大跌,幅度比较大,不符合我的最小回撤原则。

唉,以后彻底摒弃行业基了。其实这里也是人性的对抗吧,虽然说好的只有1/4,但是往往就是一冲动就白给,所以干脆不做了,小账号1/4就算赚可能也没啥意思,没有多少。

大账号只做创业板,小账号创业板+上证50+科创50,格局的话只留小账号一半仓位进行格局。

20231020

今日净值 0.9908(-0.19%)
今日上涨 -0.19%
创业板格局策略净值 0.9664
创业板非格局策略净值 1.0048
全宽基格局策略净值 0.9805
全宽基非格局策略净值 1.0197
沪深300 0.9085(-0.65%)
创业板50 0.8459(-0.80%)
  • 净值计算基金公开招募日(2023.6.25)开始,开始值为1

今日信号和操作

小账号满仓光伏ETF。

买入后就开始一直跳水,尾盘稍有拉升,但是光伏ETF收盘居然折价了0.4%。。。

怎么说呢,直觉感觉应该会有一波反弹了,毕竟跌了这么多,光伏从K线图上看,也差不多到反弹区了。但是转强第一天就不太行,说明可能就是一个弱反弹,所以周一如果盈利那就会出掉,保本出那也得出。

当然不排除周一会来个大阳线,然后创业板也可以上车,诶,尽人事听天命吧。

聊聊国债逆回购

华泰证券有一个功能,就是每天收盘后自动把闲置资金买成货币基金,然后每天能赚一点收益,刚开始我觉得挺好的,因为我的空仓时间实在是太长了,买成货币基金好歹能赚一点钱。但是国庆前我看了下收益率,真tm低,才1%的年化,大概30W一个月才260元。。

刚好看雪球上在说趁着节前第二天买入国债逆回购,收益率高而且可以享受整个假期的计息天数,所以就去了解了一番,完了感受就是:真香,非常适合我。

为啥说适合我呢,因为我的交易系统运行的也是日K级别的策略,也就是说,满仓和空仓也都是按天来算的,空仓的时候也就是每天在等着上车,那么买入一天期的国债逆回购就相当巴适了,空仓的日子可以收到国债逆回购的利息,满仓的时候就在股票市场博弈。

现在国债逆回购普通的一天大概2%的年化收益率,遇到每周末,月末利息还会有大的提升,我估计平均下来2.5%-3%差不多吧,一个月40W资金可以整到1000的收益,也够吃饭了呀。

国债逆回购是什么?

国债逆回购,本质上可以理解为一种短期贷款,是通过沪深交易所将资金借出并获得固定利息的投资行为。

通俗的讲,就是你把钱借给别人,获得固定利息;别人用债券做质押,由沪深交易所监督,到期给你还本付息的一种交易模式。

这都是官方描述,简单理解就是你把钱借出去,国债为抵押物,然后到期人家还本付息

国债逆回购都有哪些品种?

上海交易所和深圳交易所都有自己的逆回购品种。

• GC代表上海交易所的品种;
• R代表深圳交易所的品种。

每个交易所的逆回购品种,又可以按照投资时间的长短来区分。

• 名称里有001是一天期的;
• 名称里有002是两天期的,以此类推。

看下图,我最常用的就是1天期的了,因为到底啥时候上车不确定

image.png

规则

官方介绍一堆看的人头昏眼花,这里就只说重点

手续费

手续费根据买入天数不等,时间短的少,时间长的多,反正不会有亏本买卖,所以不用过多操心,知道就行。

风险?

几乎没有风险,毕竟是国债为抵押物嘛。只要有闲钱,看好时间借就是了。

软件界面显示

界面上显示的数值比如2.625,这个指的是年化收益率,所以别一看绿的,跌了25%吓一跳,这指的是年化收益率下跌了25%,买这个国债逆回购可不会亏钱。

在你成交的一瞬间,收益率就已经确定了,利息也已经确定了,界面上收益率再怎么变化与你就没有关系了。

计息天数

这个其实你也不用知道规则,因为现在的券商app,还是同花顺,在买国债逆回购的时候都会详细的说明到账时间,这个到账时间分为资金可用时间和资金可取时间,只要炒过股票就知道这两个时间啥意思。

一般来说今天买入一天期的国债逆回购,第二天就会到账,如果第二天不是交易日,那么就会推到下一个交易日到账。然后有个特殊的点需要注意,周四买入的逆回购,计息的是周五,但是因为周五不能提取资金,所以它会补偿你把周六周日也给计息了,所以相当于周四买入,会有3天的利息,爽歪歪。

如果是节前第二天,比如这次国庆节前第二天我买入的,计息天数就有11天,国庆节10天加上节前一天,总共11天的利息,年化利率是4.2%。

image.png

如上图,app上显示的都很详细。

最后

我感觉这个国债逆回购除了炒股票的闲置资金,还可以放入其他闲置资金,毕竟非常方便,收益也很可观。

支付宝上的货币基金现在年化也只有2%,银行的一年定期利率更低才1.8%左右。

而国债逆回购,不仅收益率高,有的时候还甚至达到8%,最关键的是还方便,啥时候想取就能取,一年定期还得等一年才行。。

所以只要有股票账户,放入闲置资金来买逆回购也是个不错的选择。当然有一点麻烦的就是,每天都要操作一番😂。

我的近况

最近感觉已经麻木了,身体很累,娃现在快6个月了,出牙,开始容易烦躁,晚上睡觉也2个小时醒来一次,白天以及晚上哄睡都增加了一个难度级。我现在胳膊,肩膀,脖子,腰部肌肉都觉得酸胀难受。

每天感觉都是在完成任务,做饭,带娃,哄睡,etc…

睡眠现在已经不知道是好还是不好了,反正躺那里总会睡着,也不想起来了,真的疲惫。。。

听说娃8个月就可以睡好觉了,哎,继续熬吧。

跟股票市场一样,都是个熬。最近股票行情也很垃圾,下半年还没有盈利。。。

媳妇快回去上班了,一个人带娃感觉是个挑战。。。

风险与回报

对于许多投资策略来说,它的理念和方法似乎很简单,每个人都知道,但为什么这个策略在长期依然拥有一定的超额收益,原因就在于这项策略具体执行的过程中,可能会有许多「等待的痛苦」、「自我怀疑的痛苦」等等,恰恰是这些痛苦让许多人没有办法坚持下去,从而使得它的超额收益在长期持续存在,而少数愿意坚持下去的人,也就有了机会获得那些额外的奖励,这也就是另外一个角度的「承担风险,获得回报」。

在我的交易系统里,其实核心也非常简单,简单的甚至有时候我都会怀疑它凭什么能生效,凭什么能赚钱。

但是经过这几年我知道的就是几乎没有人能像我一样坚持下来,所以从风险与回报的角度来看,我相信它能给我带来回报。