这两天逛知乎，看到一个人发的说网格策略最牛批，不用管，稳定收益，真的如此吗？

网格趋势系统

刚好我脑海中浮现出一个思路，结合我的交易系统，当发出买入信号的时候买入一份，在随后趋势强的时间段中，只要达到止盈价就卖出，或者是在趋势转弱的时候判断转弱价格是否大于等于止盈价，是的话就卖出。如果没有超过止盈价的情况，那么这份网格资金就继续持仓，直到下次趋势转强的时候再判断是否要卖出。

基于这样的思路，马上手撸代码，因为很多东西都是现成的，所以只花了半小时，130行代码，然后开始回测：

创业板表现比较差劲，一年半的时间还亏损了3%。。。

上证50，略微表现好点

光伏，简直就是炸裂

分析原因

单边上涨时候乏力，单边下跌时候毫不错过，震荡的时候表现还行，其实原因很简单，网格交易没有止损！所以导致被套的资金在单边下跌的时候持续亏损，造成巨大的损失。

而上涨的时候又轻易的卖掉了，所以造成盈利远远补不齐亏损。

特别是这些单边下跌的标的，比如光伏，创业板也是，基本是一路下跌，而上证50表现稍微好点，主要原因是上证50震荡时间能长点。

那加入止损呢？

加入止损

跑了下创业板50的回测，可以看出表现最好的参数是无论如何都要止损（止损判断是在转弱的时候），止盈是0.7%。

那这不就快变成我现在的趋势交易系统了吗？？如果资金拆分份数变成1，不就是了么。。。

总结

很明显了，这种思路行不通。

我继续翻了那个帖子，说避免单边下跌的方式是使用ETF。。我这用的就是ETF啊，还是宽基，表现如此拉垮，要知道目前趋势系统3年创业板180%收益率，而这个最高也只有4%，连存款利率都跑不赢，玩啥呢？

再翻了翻评论，

所谓网格！无非就是马丁！资深一点的交易者都知道这是一个陷阱！一夜回到解放前是迟早的事情！

行情好的时候资金利用率1% 行情不好爆仓

就这样，end.

昨天晚上突发灵感，给策略加上了一条非常简单的优化，发现对于某些标的提升十分明显：

图中蓝线代表之前策略回测结果，红线代表最新的回测结果

可以看出在某些标的上提升非常明显，其他标的或者是略有提升，或者是略有下降，但是总体上这条优化属于可以纳入的范围。

优化做了什么

其实非常简单，就是一个点：只要挣钱了，能卖就卖。

组合回测

在各标的组合回测中:

主线标的组合

仅做主线组合里，收益率似乎差异不大，但是就最近一次来说避免了大幅度的回撤

全标的组合

全标的组合两者最终收益率也是差不多，但是优化后曲线更平滑，收益更稳定，回撤更小

对比以前的曲线：

拉长时间的主线标的组合

从更长时间（18个月）跨度来看，收益率也是差不多的，主要差异还是在避免了最后一次回撤

总结

总的来说，新的优化可以平滑波动，减少回撤。主要差异在于之前策略会博一个高开，这个高开经常会有比较大的幅度，体现在收益率曲线上就是突然的大幅提升。但是如果博失败的话，就容易有大幅度的回撤。所以在行情好的时候用以前策略会拿到更好的收益，在行情不行的情况下使用这个优化能取得更稳定的收益。

那么行情好坏有一个最容易判断的方法：买入就赚还是买入就亏，买入就赚，说明行情好，可以去博弈一下，买入就亏说明行情不行，保本出。

然后提升明显的标的，那就直接应用新优化，提升不明显的标的可以应用变通的策略，行情好去博弈，行情不好保本出。

按这一思路修改之后，果然有所提升，看来以后需要灵活判断了

整体而言应用新优化可以更好的做到稳定盈利，最小回撤。在目前这个初始积累阶段，还是更需要资金的稳定增长。