节假日策略
其实一直很疑惑，有的节假日只有三天，也没有调休，也就是比正常周末多了一天，但是处理上还就是跟周末不太一样，不知道什么原因。
目前策略执行上，遇到节假日就清仓，到节假日结束后再决策上车，其实就相当于节假日将之前的所有状态推倒重来。
节前节后均有买入信号
在积累了快2年的数据后，发现有一些不一样的地方：
有时候标的会在节假日前一天发买入信号，这就和节假日策略冲突了，按节假日策略这一天是要卖出的，所以就忽略了这一天的买入信号。
到了节假日结束的第一天交易日，按照策略也发了买入信号。
问题就出在这里，我发现在这种情况之后几天跌的概率更大一些，执行这样的买入信号，大概率是要亏损的，止盈也没法做。
也就是说，我们不能简单的忽略节假日前一天的买入信号，它跟节假日后的表现是有联系的，节假日策略简单的推倒重来可能是有问题的
所以我们对策略做一个简单的修复：如果节假日前一天出现买入信号，那么忽略节假日后第一个交易日的买入信号
回测如下，蓝色是修复前的曲线，黄色是修复后的曲线
可以看到在仅有的数据里，这个修复还是奏效的，可以避免回撤。
虽然数据不多，但是至少没有起副作用，我觉得这个修复可以应用到目前正在运行的策略之中。
很巧的是，今天光伏ETF发了买入信号，那让我们拭目以待假期后光伏ETF的表现吧。
执行节前一天的买入信号？
那如果是我们执行了节假日前这一天的买入信号呢？
回测如下，蓝色是修复前的曲线，黄色是修复后的曲线
可以得到以下结论：
第一，可以抑制节前节后一天都有买入信号的这种情况带来的回撤。这也是很显然的，因为节前一天有买入信号，节后一天也有买入信号，那肯定是节前一天买入更好，然后节后一天止盈卖出，没毛病。
第二，在其他标的上，明显可以看出修改后的收益曲线落后修改前的收益曲线。这种情况是因为节前一天有买入信号，但是一般经过一个假期，基本上都是要推倒重来的，所以节后表现可能不太行，也没法做止盈，导致亏损。
所以呢，这个改动不会加入现有策略。
假期长短有没有影响？
继续做修改，如果假期长度大于3天，那么就忽略节前一天的这个买入信号（也就是3天假期，节前买入信号可以执行），回测如下
如果假期长度大于4天，忽略节前一天的买入信号（也就是如果假期长度为4天就会导致节前的买入信号是个假信号，容易造成回撤），回测如下：
可以看到，如果假期是3天，节前一天有买入信号，执行的话也没啥问题。可以抑制节前节后一天都有买入信号的这种情况带来的回撤，而且也不会影响其他标的，不会出现第二种情况修改导致的回撤。
那么可以得出一个结论，假期长短是有影响的，也许3天的假期约等于周末，这样的节前一天买入信号是可以执行的。
另外相应可以得出的结论就是，如果假期大于3天，那么节后一天的买入信号就可以执行。
总结
上面的结论怎么说呢，其实不是特别可靠，毕竟数据太少，但是由此我们可以隐约的感受到节假日和股市的一些关系。
具体如果要执行到现有策略的话，激进的可以采取假期小于等于3天，那么节前一天的买入信号可以执行。保守的话就是，假期小于等于3天，那么节后一天的买入信号直接忽略。
