策略回撤分析

看了下创业板50主要回撤的时间和区域，2021年，2022年，2023年都有，但是主要集中在2022年下半年，大概情况如下

回撤

20210604～20210607 回撤-2.32%

20220124～20220127 回撤-3.3%

2022年下半年 分别回撤-5.1%，-2.28%，-4.23%，-3.5%

对应曲线分别为下面这几个地方

分析

也就是说大部分情况下都是稳定增长的，但是偶发的几次行情拉胯就会导致整个收益率曲线的大幅下降。

而且在回撤的时候，基本上都是买入后不涨，甚至大跌，这种情况不论做不做止盈都是一样的

那么是不是不做止盈会更好呢，参见下图：

绿色为止盈后的曲线，红色为不止盈的曲线

可以看到，很多标的上绿色明显大幅超越红线，虽然红色曲线在有的地方会超过，但是绿色曲线也还算表现可以。

所以综合来看，还是止盈来的好。

虽然说止盈版本可能遇到一些不可避免的回撤，但是明显可以看出，它过滤了大部分回撤。

那么现在问题主要集中于如何规避这些回撤？

按趋势值来看，确实没办法避免买入这一操作。

那加入止损如何呢？

加入止损回测之后，发现并没有有什么增益效果，反倒是有一些负作用。

时间段

可以看出2022年10月之后，开始频繁出现回撤，那么这段时间指数走势是不是跟以往不太一样呢：

果然，指数在10月之后开始了窄幅震荡，窄幅也就是没有太大的利润空间，还没涨呢，就开始跌了

而10月到现在的回测，也是在震荡，偏下跌型的震荡

总结

其实对这些回撤来说，是不可避免的，主要原因还是因为行情低迷，成交不足，导致多头的空间减小，所以策略买入后没法止盈卖出，导致亏损。

那怎么办呢？没什么办法，继续坚持执行策略吧，可以有一些小的调整，比如多策略融合，现在就是基础策略+打野策略+格局策略，后面可能加上非止盈策略。