关于止盈系统的一些想法
今天突然想到止盈系统现在有两个参数：change_rate 和 sell_rate，分别代表以下意思：
change_rate，收盘价比成本价低，如果收盘价和成本价差异的比例小于这个change_rate，那么也会触发止盈。如果大于的话，就不止盈了。sell_rate，在收盘价比成本价高的时候，第二天止盈卖出价格应该是收盘价加上这个sell_rate
那么我在想，会不会存在一个对称的参数，profit_rate，表示如果收盘价比成本价高一定比例的时候，就不进行止盈了。刚好和change_rate相反。
于是修改代码，进行回测：
发现相比于现在的长期持有并没有提升，因为现在的长期持有用来判断是不是要长期持有是通过收盘价，而不是盈利的价格。因为盈利的价格并不能说明当天转强的强度，而涨幅可以。
然后想到以前也确实考虑用盈利的价格来判断是否要长期持有，也回测过，效果是不如涨幅来的好的。
忽然再一想，能不能通过当天的收盘价来替代change_rate呢，一细想也不行，因为当天转强，或多或少都会涨，就算跌那也说明不了问题，而成本价和收盘价的关系却可以说明。如果用收盘价，那就没法定义到底什么样算弱了。
一些乱七八糟的想法，最终都被推翻了。